叶臻博士做客我院博士论坛进行“金融分析与计量营销” 的讲座

叶臻博士做客对外经济贸易大学国际商学院博士论坛进行“金融分析与计量营销” 的讲座

　　

2016年5月6日下午，英国考文垂大学伦敦分校金融能源系系主任叶臻博士做客我院博士生论坛，在宁远楼426教室为国际商学院的师生做了题为“Big Data in Predicted Analytics: Applications to Financial Analysis&Quantitative Marketing（浅谈大数据的预测分析技术：金融分析与计量营销）”的讲座。本次讲座由国际商学院邢小强副院长主持，我院青年教师、博士、硕士以及部分其他院系的师生参加了此次讲座。 

 

    叶臻博士毕业于美国芝加哥大学布斯商学院Chicago Booth MBA，哈佛大学肯尼迪政府学院Harvard Kennedy Emerging Leader Program。叶博士曾任教于中英多所高校，曾担任英国赫特福德大学商学院研究生部主任，中国事务主任。赫尔大学商学院（AACSB，AMBA & EQUIS三重认证）博士生导师。2009-2012年间，叶博士担任奥地利联合国工发组织总部（UNIDO）高级经济顾问，在多个发展中国家指导中央政府部委的新产业规划。他离开芝加哥大学后在伦敦一家对冲基金下属的私募股权部工作，负责新基金的运作管理。2015年他重回大学，现担任考文垂大学伦敦分校金融能源系系主任。叶博士现期的主要研究方向包括评估（Valuation）和事件驱动型对冲基金投资策（Strategy of EventDriven Hedge Fund）。

叶博士此次讲座的主题是围绕金融在管理（营销）中的应用展开，主要分三部分：第一部分科技趋势：大数据与金融科技；第二部分算法逻辑：有效市场理论；第三部分逻辑回归方法的应用：计量营销。在第一部分科技趋势中，叶博士提出金融科技的概念，并区分金融科技与互联网金融的区别与联系。同时从金融科技的专利分析、LSE高频交易在地网络的角度，强调数据和科技在当今金融交易中的主导作用。第二部分是讲座重点内容，关于金融分析中的算法逻辑——有效市场理论。有效市场理论通过市场价格的三种反应，将市场有效性类型分为弱势有效（Weaken Form of Market Efficiency）、半强势有效（Semi-strong Form of Market Efficiency）和强势有效（Strong Form of Market Efficiency）。叶博士同时结合高频交易中内部人的回报、事件驱动的对冲策略（Event Driven Hedge Fund Strategy）等金融行业的现实状况和实际操作，对此理论进行了说明介绍。第三部分提出逻辑回归方法在管理学科中的具体应用——计量营销。计量营销是一种数据驱动的营销学，使用逻辑回归方法进行预测，是一种有别于传统方法的，基于决策选择的统计科学预测方法。计量营销的应用及分析步骤包括：数据库营销；选择客户进行信息分发；预测客户是否延续合同；数据模型验证；用贴现模型（DCF）和客户留存度（CRR）来预测客户终身价值（CLV）；最后用随机对照试验做竞价排名和搜索引擎最大化。最后叶博士与各位师生进行了互动，针对听众提出的如传统银行与互联网金融的风险管控，以及利率分析中的具体计量问题，都做出了精彩专业的回答。 

 

    叶博士结合自身学界、业界以及联合国机构工作经验的这次讲座，兼具理论功底与实践价值。使我院师生了解到大数据在金融科技的最新发展，从逻辑算法角度掌握其作用机理，也看到了大数据在金融学中经验是如何过渡到管理研究中，这些都符合目前对于交叉学科研究的学习需要。叶博士本次的讲座提升了我院师生对于金融与管理融合的视角和能力，是一次让师生收获满满，受益多多的讲座。 

 

 

原标题（叶臻博士做客我院博士论坛进行“金融分析与计量营销” 的讲座）——对外经济贸易大学新闻