主 讲 人：邵琛婕（美国史蒂文斯理工学院金融工程博士, Stevens Institute of Technology）
课程语言：英语
学分换算：一节课0.2分国际培养平台EA加分(本科)
时 间：2017年4月5，6，7，10，11，12，13，14，17，18日，晚上 6：30 - 8：00
地 点：博学楼306
讲座安排：
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讲座时间
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讲座主题
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4月5日
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综合介绍系统性风险，并布置学生报告任务
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4月6日
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从“金融感染”角度介绍系统性风险
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4月7日
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从“金融杠杆”角度介绍系统性风险
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4月10日
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从“金融损失”角度介绍系统性风险
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4月11日
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从“银行审慎监管”角度介绍系统性风险
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4月12日
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从“银行宏观审慎监管”角度介绍系统性风险
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4月13日
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介绍全球不同国家地区的系统性风险
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4月14日
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介绍中国的系统性风险
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4月17日
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介绍中国的系统性风险
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4月18日
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内容总结和讨论
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讲座介绍：
在过去的三十年间，分别发生了2007年至2009年的金融危机，东南亚金融危机，俄国金融危机以及巴西金融危机。接连不断的金融危机引发了人们对于金融系统稳定性的大量反思。系统性风险被广泛认可为金融系统稳定性研究的重要基本概念。在2010年七月，美国国会制定了多德弗兰克法案。该法案是自1930年大萧条以来最全面的金融改革法案。其中，多德弗兰克法案设立了金融系统稳定性监管协会和金融研究所。金融系统稳定性监管协会有三项基本职责：（1）识别源自大型金融机构的风险；（2）通过消除人们对于潜在的政府求助的期待，加强市场规范；（3）处理潜在损害金融系统稳定性的因子。为完成以上职责，第一步是要能够精准并实时地测度系统性风险。“欲管理之，必先测量之”，这句谚语尤其适用于金融体系稳定性研究，因为政策制定方，监管方，学者以及业界在系统性风险的定义还未形成统一标准。
本次系列讲座将围绕系统性金融风险与金融监管展开。前六次讲座会从不同的角度来介绍系统性风险。第一个角度是“金融传染”，其表现形式是公司、行业或者体系如多米诺骨牌一样的倒闭效应。第二个角度是“金融杠杆”，即任何通过租借来购买资产赚钱的手段或方法。很多研究人员发现在近期的经济增长阶段以及危机阶段，金融杠杆效应存在顺周期性。第三个角度是“损失额度”，也就是倘若系统危机事件发生，可能引发多少损失。在这六堂讲座中，我会引用经典论文中的模型。
在接下来的三个讲座中，主要讲解全球不同国家地区的系统性风险，以及中国的系统性风险。分别从房地产、影子银行和地方政府债务三方面来讨论中国的系统性风险及对策。
对外经济贸易大学金融学院新闻
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